股神之路先学会如何亏，而不是如何赚——创建交易系统（第十五篇）

周六 7月 29, 2017 12:30 pm

只有知道如何亏钱，赚钱才有意义

考验真爱的，不是你如何爱她的优点，而是如何与她的缺点和诣共存。
爱交易也一样。
交易的缺点是什么，当然就是你最不喜欢的“亏钱”。
最考验交易者的，并不是如何赚钱，而是如何亏钱。
创建交易系统，既要考虑如何赚钱，更要考虑如何亏钱。而大多数人，并没充分认识到这一点。
他们的重心，都放在赚钱上，本能地回避、厌恶亏钱。
事实是，不面对、研究、设计亏钱，就无法管理、控制亏钱，无法合理、有限亏钱。
结果是，连本带利，有多少亏多少。
钱赚了，只是赚过，没留住，稀里糊涂亏掉了。
只有知道如何亏钱，赚钱才有意义。

只亏小钱，是交易系统的基础

交易就像织网捕鱼，首先不是考虑如何捕鱼，而是考虑如何让网只漏小鱼，不漏大鱼。如果多大的鱼都可漏掉，那织网捕鱼就是竹篮打水了。
捕鱼就是赚钱，漏鱼就是亏钱。
没有只捕鱼不漏鱼的网。
没有只赚钱不亏钱的交易系统。
渔夫要考虑的，不是不漏鱼，而是只漏小鱼。
交易者要考虑的，不是不亏钱，而是只亏小钱。
只亏小钱，是交易系统的基础。
创建交易系统，换一个角度看，就是从理念、技术到资金管理，设计出一个与赚钱匹配的只亏小钱的系统。
只亏小钱，是保证活着，赚钱，是保证活好。
如果活着都成问题，活好是不用考虑的。

学亏钱比学赚钱难

学会亏钱，比学会赚钱的难度更大。
首先，心理关难过。
没有人喜欢亏钱，与亏钱打交道无疑是痛苦的。
然而，面对亏钱只是痛苦，而回避亏钱，则可能面临死亡的威胁
利弗莫尔：“利润总能自己照顾自己，而亏损则永远不会自动了结。”
不会自动了结，最终了结的是交易生涯。
死扛，就是回避亏钱最典型的表现，结局大家都知道。
其次，合理设计亏钱难。
也就是大家熟悉的止损设定难。合理的止损范围，是行情自由活动和顺利成长所必需的空间。止损过小，行情会被过早勒死，止损过大，容易重创账户。
合理设计和灵活掌握止损，是一门没有尽头的学问，一路上尽是后悔和遗憾。
第三，果断执行亏钱难。
因为不愿意接受亏钱，拒绝承认失败，不设止损，或是设了止损，行情临近又不断后撤，看着局面失控而无能为力。
所有执行里面，割肉是最难的了。
因为难，才更有价值。交易者的核心竞争力，就是能攻克这个难关。

管理好小亏损，大盈利自然出现

攻难先攻己，攻己先攻心。
在认识和心理上，交易者必须有意识地进行一项刻意训练：认同小亏损。
只有认同了，才会愿意面对、接受，才能合理设计、果断执行。
小亏损，或者叫合理止损，是这么一个东西：
交易系统在设计上，有一个止损额度，是按系统操作时产生的、受系统控制的、合理的、正常的止损额。
整体上，止损额度必须小于盈利额度，账户才是平衡的，系统才是正向的。所以，止损额度必须是小亏损。
小亏损是系统正常运行必须留出的活动、润滑余地，是交易必备的弹性。没有小亏损，交易会失去弹性，无法运行，大盈利也就无从产生。
小亏损是大盈利产生必须付出的代价，是系统运行的正常成本。
小亏损和大盈利是交易的一体两面，相互依存，交互作用，缺一不可。
小亏损是符合系统的正确交易产生的合理亏损。严禁不符合系统的错误交易耗费小亏损额度，挤占本应匹配给正确交易的小亏损，让正确交易丧失活动余地，失去弹性，不能顺利进行，盈利无法生产，账户失去平衡，交易失败。
可见，要确保小亏损作为大盈利的对应成本，必须严格按系统操作，确保二者是系统一致性操作产生的两个不同结果，交易才有可能成功。
应该认同、善待小亏损，因为小亏损背后站着大盈利。
不接受小亏损，就是在培养、壮大小亏损，就是在排挤、扼杀大盈利。
小亏损无法避免，只能管理。
管理好小亏损，背后的大盈利自然出现。
善败者不亡，善亏者生存。
你真爱交易吗？
那么就从学会如何亏钱开始爱她。

股神之路 先学会如何亏，而不是如何赚——创建交易系统 （第十五篇）

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