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股神之路 做交易=做确定性 (第二十九篇)

于 周六 7月 29, 2017 1:15 pm



10→7→3→1:确定性增,成功者减

在拥有一定的交易经验后,10个交易者中,有7个能看对行情,有3个能正确入场,最后只有1个能正确出场并赚钱。
从看行情→看对行情→正确入场→正确出场,从10个人→7个→3个→1个,
这中间的递减,是什么导致的?
是对行情确定性的把握程度不同导致的。
一笔交易,从看行情开始到出场结束,是一个对行情确定性要求越来越高的递增过程,而确定性越高,则越难把握,掌握的人越少,成功操作者就相应递减。
做交易,就是做确定性。
对确定性的把握程度,决定交易的成败程度。

确定性是不可避免的涨跌

什么是交易的确定性?
前辈们早有论述。
利弗莫尔:确定性是“市场不可避免的升和跌”。
大雁:高速行驶的列车在任何情况下必定向前至少100米,这是确定性;艳阳高照、万里无云的晴空在接下来的1个小时内几乎不可能下雨,这也是确定性。赚确定性的钱,就是在交易标的出现不可逆转的涨跌时出手。
不可避免、不可逆转的涨跌,就是确定性。
任何确定性都是相对的。
交易系统的功能,就是捕捉相对的确定性。

10→7→3→1的具体由来

10个人中,只有1个人能把行情跟到最后,9个在途中跟丢。
其中,有7个能看对行情,但只有3个能正确入场,其他4个大多是当确定性还在盘整形态中孕育时,就迫不及待地抢先一步入场,被主力资金三振出局。
一般而言,一个交易系统最核心的设计,是确定性行情的启动点,就是不可避免、不可逆转的涨跌开始点,即进场点。
有3 个人克制住了行情启动前抢先一步的诱惑,在确定性启动时,或启动后慢半步正确入场。
接下来,有一个较普遍的现象,多数交易系统精于设计确定性启动点,却疏于设计、管理后续行情的确定性,好像只要进对了,就成功了。
事实上,进对只占整个确定性的1/3,拿住、出对的确定性各占1/3。
进、拿、出的确定性是同等重要的,缺一不可。
而且,进的确定性相对固化,拿和出的更具动态,比进的确定性更难以把握和操作。
一个科学的交易系统,在确定性的设计上,拿和出的确定性分量至少应占2/3。
正是精于进,疏于拿和出,且拿和出的确定性要求更高,3个正确进场的人中,最后只有1个能顺利拿住和出场。

确定性量化到看得见、摸得着

心无所依易乱。
在创建交易系统时,包括交易理念在内,都要尽可能具体量化到规则,量化到操作工具,切忌抽象和空洞,尽量压缩感觉、情绪的活动余地,避免由心乱到手乱。
比如,耐心等待,就要具体分解到操作指令的构成要件中去,落实到流程控制的各个环节中去,让执行操作指令、遵守流程控制,本身就是耐心等待的过程和结果。
交易系统难执行,一个重要原因就是量化不够,留给感觉、情绪的余地过大,一念天堂,一念地狱,失之毫厘,差之千里。
进、拿、出的确定性,都必须量化,量化到看得见、摸得着,才执行得了。
进,量化成行情启动点,
拿和出,量化成确定性边界,即止损线或止盈线。
止损线或止盈线随行情的发展而移动。
线内,确定性存,拿;
破线,确定性亡,出。
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